Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Cheng C.-L., Shalabh, Chaturvedi A.
Назва: Goodness of fit for generalized shrinkage estimation
Видавництво: ВПЦ "Київський університет"
Рік:
Сторінок: Р. 177-197
Тип документу: Стаття
Головний документ: Теорія ймовірностей та математична статистика
Анотація:   The present paper develops a goodness of fit statistic for the linear regression models fitted by the shrinkage type estimators. A family of double k-class estimators is considered as a shrinkage estimator which encompasses several estimators as its particular case. The covariance matrix of error term is assumed to be a non-identity matrix under two situations- known and unknown. The goodness of fit statistics based on the idea of coefficient of determination in multiple linear regression model is proposed for the family of double k-class estimators. Its first and second order moments up to the first order of approximation are derived and finite sample properties are studied using the Monte-Carlo simulation.
   Розроблено статистику узгодженості для моделей лінійної регресії, підігнаних за допомогою оцінок стискального типу. Сім"я подвійних оцінок k-класу розглядається як стискальна оцінка, що містить декілька оцінок як окремі випадки. Розглянуто випадки відомої та невідомої коваріаційної матриці похибок, яка за припущенням е відмінною від одиничної матриці. Для сім"ї подвійних оцінок k-класу запропоновано статистику узгодженості, що ґрунтується на ідеї коефіцієнта детермінації у моделі множинної лінійної регресії. Виведено її моменти першого та др&угого порядку з точністю до першого порядку апроксимації та вивчено її властивості для скінченної вибірки за допомогою методу Монте-Карло.
   Разработана статистика согласия для моделей линейной регрессии, подогнанных при помощи оценок сжимающего типа.& Семейство двойных оценок k-класса рассматривается как сжимающая оценка, которая охватывает несколько оценок как частные случаи. Рассмотрены случаи известной и неизвестной ковариационной матрицы ошибок, которая предполагается отличающейся от единично&й матрицы. Для семейства двойных оценок k-класса предложена статистика согласия, основанная на идее коэффициента детерминации в модели множественной линейной регрессии. Выведены ее моменты первого и второго порядка с точностью до первого порядка аппр&оксимации и изучены её свойства для конечной выборки с помощью метода Монте-Карло.



Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Теорія ймовірностей та математична статистика"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,