The problem of constructing analytical methods and computational procedures for solving the two-criterion problem of portfolio optimization is considered. The problem is formulated in the production of G. Markovits, in the presence of quantitative and qualitative instrumental market constraints on the structure of the portfolio.
Розглянуто проблему побудови аналітичних методів і обчислювальних процедур для розв"язання двокритеріальної задачі оптимізації портфелю акцій. Задача формулюється в постановціГ. Марковіца за наявності кількісних і якісних інструментальних ринкових обмежень на структуру портфелю.
Рассматривается проблема построения аналитических методов и вычислительных процедур для решения двокритериальной задачи оптимизации портфеля акций.Задача формулируется в постановке Г. Марковица при наличии количественных и качественных инструментальных рыночных ограничений на структуру портфеля.
