Solving securities portfolio optimization problem in the stock market with the help of the fuzzy group method of data handling
Рік:
2017
Сторінок:
Р. 141-145
Тип документу:
Стаття
Головний документ:
Київський Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, університет імені національний; редкол.: голов. ред. Анісімов А.В. ; Хусаінов Д.Я., Arturs Medvids, Miklos Ronto [та ін.]. - Київ, 2017
Анотація:
Робота присвячена вирішенню проблеми оптимізації портфеля цінних паперів на фондовому ринку, включаючи інтервальну вартість активів для кожного фонду за методом обробки даних з нечіткою групою за заданим рівнем ризику. В роботі введені практичні результати використання цього методу за допомогою інформаційних технологій.
Portfolio optimization is to find the stock portfolio minimizing the risk for a required return or maximizing the return for a given risk level. The seminal work in this field is the mean- variance model formulated as a quadratic programming problem. Since it is not computationally practical to solve the original model directly, a number of alternative models have been proposed. The paper is concerned with the solution of the stock market securities portfolio optimization problem including interval asset pricing of each stock based on the fuzzy group method of data handling at the predetermined risk level. Practical results of using this method with the help of information technologies are introduced in this work.
