Алгоритм оптимальної диверсифікації портфеля акцій
Рік:
2016
Сторінок:
С. 79-82
Тип документу:
Стаття
Головний документ:
Київський Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, університет імені національний; редкол.: голов. ред. Анісімов А.В. ; Хусаінов Д.Я., Arturs Medvids, Miklos Ronto [та ін.]. - Київ, 2016
Анотація:
Розглядається математична задача оптимальної диверсифікації портфеля акцій на основі розв"язання двокритеріальної оптимізаційної задачі.
The problem of optimal diversification of the portfolio is considered. Based on mathematical models of the dynamicsof the formation of the market value of one share and optimal stock portfolio is determined the structure of optimal portfolio. Such models built in a class of ordinary differential equations. Another problem is the choice of the stock portfolio expected of the same return, but the risk is less. For this purpose we use a set of acceptable and effective portfolios. This sequence of steps of the algorithm allows consistently solve two optimization problems. In solving the problem of diversification of the portfolio of shares is a problem determining the moments of time, necessary to perform such diversification. In the article we constructed an algorithm for determining these points in time, based on the solution of the problem of optimal control. The use of this algorithm enables selection of optimal risk portfolio at a certain level it expected profitability. It uses efficient and acceptable set of investment portfolios.
З 31.12.2014 по 01.03.2015 Наукова бібліотека читачів не обслуговує.
