Побудова макроекономічних сценаріїв та оцінка кредитного ризику банку на прикладі ПАТ "Промінвестбанк"
Видавництво:
Київський університет
Рік:
2018
Сторінок:
C. 46-53
Тип документу:
Стаття
Головний документ:
Київський Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, університет імені національний; відп. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: Г.О. Харламова, С.Х. Аггелопоулос, Х. Алпас [та ін.]. - Київ: Київський університет, 2018
Анотація:
На основі зарубіжних досліджень розроблено методику стрес-тестування банку та апробовано її на банку "Промінвестбанк". Методика стрес-тестування дозволяє на основі авторегресійних моделей типу ARIMA генерувати базовий та стресовий макроекономічний сценарій, а також аналізувати збитки, капітал і коефіцієнт достатності капіталу банку за кожного із цих сценаріїв.
На основании зарубежных исследований разработана методика стресс-тестирования банка и произведена ее апробация в банке "Проминвестбанк". Зависимость уровня неплатежей от макроэкономических показателей определяется логистической функцией, параметры которой определяются исходя из метода максимального правдоподобия на исторических данных. Определены наиболее важные для построения качественной модели прогнозирования уровня неплатежей макроэкономические показатели, произведен прогноз будущего уровня неплатежей для базового и стрессового сценария. Для этого было построено 1000 различных макроэкономических сценариев на основании ARIMA-моделей и для каждого квартала с 2017 по 2019 включительно получено 1000 различных прогнозов уровня неплатежей. Для каждого квартала в качестве базового уровня неплатежей выбирается медиана этого множества, а в качестве стрессового - 99 % квантиль. Соответствующие н&аборы макроэкономических данных и являются базовым и стрессовым сценарием. В качестве следующих шагов для каждого из сценариев определяется прогнозируемый уровень убытков банка, уровень его капитала, а также коэффициент достаточности капитала. На осн&овании последнего можно делать выводы о потенциальной устойчивости банка в случае экономических потрясений.
Методика стресс-тестирования позволяет на основе авторегрессионных моделей типа ARIMA генерировать базовый и стрессовый макроэкономический сц&енарий, а также анализировать убытки, капитал и коэффициент достаточности капитала банка по каждому из этих сценариев.
Based on foreign research, the article developed a methodology for stress testing of the bank and carried out its approbation in P&rominvestbank. Dependence of the level of non-payments on macroeconomic indicators is determined by the logistic function, the parameters of which are determined based on the maximum likelihood method on historical data. The macroeconomic indicators &that are most important for constructing a qualitative model for forecasting the level of non-payments are determined. A forecast of the future level of non-payments for a basic and stressful scenario is made. For this purpose, based on ARIMA models &1000 different macroeconomic scenarios that cover each quarter from 2017 to 2019 inclusive were built; 1000 different forecasts of the level of non-payments were received. For each quarter, the median of this set is chosen as the baseline level of no&n-payments, and 99% quantile is used as an adverse one. The corresponding sets of macroeconomic data are the baseline and adverse scenario. As the next steps for each scenario, the projected level of losses of the bank, the level of its capital, as w&ell as the capital adequacy ratio are determined. Based on the latter, one can draw conclusions about the potential stability of the bank in the event of economic shocks.
The stress testing technique allows, based on autoregressive models such as AR&IMA, to generate a baseline and adverse macroeconomic scenarios, as well as analyze the losses, capital and capital adequacy ratio of the bank for each of these scenarios.
