Розглянуто модель ризику, керовану спектрально-від"ємним процесом Леві. Із капіталу компанії виплачуються дивіденди. Вливання капіталу відбуваються з метою збереження капіталу компанії додатним. Крім того, дивіденди оподатковуються, але вливання капіталу звільняють від податків. Узагальнюються результати робіт [12, 13] і показується, що оптимальна дивідендна стратегія є двобар"єрною. Розмір бар"єра залежить від того, чи оподатковувалися б наступні безпосередні виплати дивідендів. Для процесу ризику, збуреного дифузією, з експоненціально розподіленими розмірами вимог показується, яким чином можуть бути визначені цільова функція розміри бар"єрів.
We consider a risk model driven by a spectrally negative Levy process. From the surplus dividends are paid and capital injections have to be made in order to keep the surplus positive. In addition, tax has to be paid for dividends, but injections lead to an exemption from tax. We generalize the results from [12, 13] and show that the optimal dividend strategyis a two-barrier strategy. The barrier depends on whether an immediate dividend would be taxed or not. For a risk process perturbed by diffusion with exponentially distributed claim sizes, we show how the value function and the barriers can be determ&ined.
З 31.12.2014 по 01.03.2015 Наукова бібліотека читачів не обслуговує.
