Solving Lyapunov-Sylvester operator equations by convex programming methods
Відповідальність:
Anatolii Nikitin
Видавництво:
ТВіМС
Рік:
2016
Сторінок:
Р. 44-50
Тип документу:
Стаття
Головний документ:
Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. № 3 (123). - Київ: ТВіМС, 2016
Анотація:
In this paper necessary and sufficient conditions are given for solvability of Lyapunov-Sylvester operator equations. We explain how to solve these equations by the methods of convex programming. Our purpose is to investigate some properties of stochastic differential equations in Hilbert spaces. These objects arise in diverse areas of applied mathematics as models for various natural phenomena, in particular, the evolution of complex systems with infinitely many degrees of freedom. It is not trivial to carry over the results concerning stochastic differential equations in finite-dimensional spaces to the infinite dimensional case.
У роботi наведено необхiднi та достатнi умови розв"язання операторного рiвняння Ляпунова-Сiльвестра. Обгрунтовано застосування методiв опуклого програмування для розв"язування таких рiвнянь.
