Гранична поведінка ціни бар"єрного опціону в моделі Блека-Шоулса з випадковими зносом та волатильністю

Опис документа:


Автор:	Мішура Ю.С., Юхновський Ю.В.
Назва:	Гранична поведінка ціни бар"єрного опціону в моделі Блека-Шоулса з випадковими зносом та волатильністю
Видавництво:	ТВ і МС
Рік:	2011
Сторінок:	С. 94-101
Тип документу:	Стаття
Головний документ:	Теорія ймовірностей та математична статистика
Анотація:	The general Black-Scholes model with random coefficients depending on the parameter is studied. Sufficient conditions that provide convergence of option prices for European barrier option are obtained.

З 31.12.2014 по 01.03.2015 Наукова бібліотека
читачів не обслуговує.

Вибачте, зараз проходить оновлення бази системи, тому пошук тимчасово недоступний.
Спробуйте будь ласка через 20 хвилин