Оцінка математичного сподівання ексцесу послідовності відновлення породженої неоднорідним ланцюгом Маркова за умови існування квадратично-інтегровної мажоранти
In this paper, we consider conditions which satisfy finitness of the expectation of the excess of the renewal sequence of the time-inhomogeneous Markov chain. We consider a chain with an arbitrary state space, and some set C. Within this chain we learn a behaviour of a renewal process - a sequence of moments in which chain is returning to C. Main goal of an article to define numerical estimate for the expectation for the renewal sequence excess - a time to wait from the moment t until the new renewal.
