We consider the stochastic one-dimensional differential equations with homogeneous drift and unit diffusion. The drift satisfies conditions supplying the unstable property of the unique strong solution. The explicit form of normalizing factor for certain integral functionals of unstable solution is established to provide the weak convergence to the limiting process. As a result we get the new class of limiting processes that are the functionals of Bessel diffusion processes.
З 31.12.2014 по 01.03.2015 Наукова бібліотека читачів не обслуговує.
Вибачте, зараз проходить оновлення бази системи, тому пошук тимчасово недоступний.
Спробуйте будь ласка через 20 хвилин