We propose a new method of a stochastic control of stochastic processes with Levy noise, based on the time-change transformations. Using this method, for a Markov process defined by a stochastic equation with Levy noise, we prove that the minorization condition holds true in the integral form and obtain explicit estimates for the convergence rate in the ergodic theorem.
З 31.12.2014 по 01.03.2015 Наукова бібліотека читачів не обслуговує.
Вибачте, зараз проходить оновлення бази системи, тому пошук тимчасово недоступний.
Спробуйте будь ласка через 20 хвилин