Stochastic analysis with the gamma measure - moving a dense set
Видавництво:
ТВ і МС
Рік:
2011
Сторінок:
P. 131-139
Тип документу:
Стаття
Головний документ:
Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. № 85. - Київ: ТВ і МС, 2011
Анотація:
The Gamma measure corresponds to a measure on a marked configuration space with an infinite measure on the marks. We construct Dirichlet forms for the movement of marks and positions. These include the movement of the support, which is a dense set in Rd, d Є N. The key ingredient is a recently discovered integration by parts formula for the directional derivative w.r.t. the positions (cf. [4]). We briefly introduce the geometry and then concentrate on the construction of the Dirichlet forms.
Гамма міра відповідає мірі на просторі відмічених конфігурацій з нескінченною мірою, зосередженою на мітках. Ми будуємо форми Діріхле для рухів міток і позицій. До них відносяться рухи носія, який є скрізь щільною множиною в Rd, d Є N. Ключовою складовою є нещодавно отримана формула інтегрування частинами для похідної по напрямку відносно позиці (див. [4]). Ми коротко представимо геометрію, а потім зосередимось на побудові форм Діріхлє
