В роботі досліджується лінійне стохастичне диференціальне рівняння з марківськими збуреннями. За допомогою рівняння Белмана розв"язується задача оптимального керування з квадратичним критерієм якості.
We consider the linear stochastic differential equation with Markovian perturbations. Using Bellman equation solves the problem of optimal control with a quadratic quality criterion.
