Розглядається класична модель ризику, коли страхова компанія розміщує свій капітал на фінансовому (В,3)-ринку, а еволюція ціни ризикового активу описується процесом зі стрибками. Знаходяться оцінки зверху і знизу для ймовірності небанкрутства на нескінченному проміжку часу, досліджуються властивості цієї функції. Оцінка її похідної використовується для виведення співвідношення, що пов"язує точність і надійність наближення ймовірності небанкрутства її статистичною оцінкою.
The classical risk model is considered when an insurance company invests its surplus to the financial (B,S)-market and a price evolution of the risk asset is described with a jump process. Upper and lower estimates are found for the ultimate survival probability, properties of this function are investigated. The estimate of its derivative is used for derivation of relation connecting accuracy and reliability the survival probability approximation with its statistical estimate.
