Проведено кластеризацію доходностей європейських фондових індексів за допомогою методів вейвлет-аналізу. Запропоновано модифікований метод прогнозування доходностей фондових індексів на основі вейвлет-декомпозиції, нейронних мереж та методу SSA.
Проведена кластеризация доходностей европейских фондовых индексов при помощи методов вейвлет-анализа. Предложен модифицированый метод прогнозирования доходностей фондовых индексов на основе вейвлет-декомпозиции, нейронных сетей и метода SSA.
The paper considers the clustering of European stock indexes returns using the methods of wavelet analysis. The modified method of forecasting of stock index returns based on wavelet decomposition, neural networks and SSA method, is proposed.
