Розглядається випадковий процес, зображений в вигляді стохастичного інтегралу [подано формулу], де f(t,s), t,s [належить] T, s [належить] ([-нескінченність], [нескінченність]) - невипадкова функція, а [ета](s), s [належить] ([-нескінченність], [нескінченність]) - центрований стохастично неперервний сепарабельний процес з незалежними приростами без гауссової компоненти. Розглядаються умови, при яких цей процес належить до одного класу простору предгауссових випадкових величин, і коли для нього є оцінки [подано формулу].
