Розглядається керований броунівський рух. Функція керування детермінована і є адитивною складовою коефіцієнту переносу стохастичного рівняння Іто. Критерій якості керування квадратичний. Оптимальне керування знаходиться на основі схоластичного принципу максимума Понтрягіна, таким чином, щоб ринкова ціна акції змінилася від початкової до бажаної за фіксований час.
