Запропоновано метод оцінювання коваріаційних функцій гауссових випадкових процесів за допомогою вейвлет розкладів та вивчено властивості цих оцінок за допомогою вейвлет розкладів випадкових процесів з простору Орліча експоненціального типу.
In this paper estimator of covariance function of Gaussian random processes using wavelet expansions and properties of this estimators are studied by means of wavelet expansions for stochastic processes from Orlicz spaces of exponential type.
З 31.12.2014 по 01.03.2015 Наукова бібліотека читачів не обслуговує.
