У роботі дано узагальнення ланцюга Маркова для неперервних випадкових величин, що можна застосувати для аналізу фінансових потоків при інвестиціях. Виведено функціональні та моментні різницеві рівняння, що визначають лінійні перетворення безперервних випадкових величин.
The work presents a generalization of a Markov chain for continuous random variables that can be applied to the analysis of financial flows of investment. Displaying moment and functional difference equations that determine the linear transformation of continuous random variables.
