Розглянуто комплексну модель довгострокового прогнозування валютного курсу, яка основана на аналізі фундаментальних економічних залежностей (на основі моделі Манделла-Флемінга, моделі нерівноважних цін Вальро), а також синтезі існуючих теорій валютного курсу (теорія паритету купівельної спроможності, грошова теорія валютного курсу) із застосуванням методів багатофакторного регресійного аналізу. Простежується взаємозв"язок цієї моделі із середньо- та короткостроковими методами прогнозування. Показано можливість її застосування на прикладі розрахунку обмінного курсу USD/UAN.
We present a composite model of long-term foreign exchange rate forecasting, based on fundamental economic analysis (using the model by Mundell-Fleming, the model of non-equilibrium prices by Leon Waliras) and worked up by synthesizing existing foreign exchange rate models (the theory of purchase power parities, money theory of foreign exchange rate) and using methods of multiple-factor regression. We examine the correlation between our model and short-term forecasting. The possibility of its usage is shown on the example of calculation USD/UAN exchange rate.
