В статье предложены подходы к эмпирическому моделированию валютной пары доллар–евро на основе непрерывных динамических систем. Показано, что поведение важнейших курсообразующих факторов данной валютной пары – ключевых процентных ставок ФРС и ЕЦБ – и самих котировок характеризовалось несколькими режимами, которые могут быть описаны в рамках линейной динамической системы. Предложен способ реконструкции фундаментального нелинейного закона динамики валютного курса на основе теоремы Гробмана–Хартмана.
З 31.12.2014 по 01.03.2015 Наукова бібліотека читачів не обслуговує.
