В статті розглядається авторегресійна модель першого порядку з частково прихованим марківським ланцюгом. Будується оцінка методу найменших квадратів для ймовірностей переходу прихованого ланцюга, та доводиться її конзистентність. Наводяться деякі результати модельних експериментів.
З 31.12.2014 по 01.03.2015 Наукова бібліотека читачів не обслуговує.
