Розглянуто модель пуассонівської регресії з похибками вимірювання. Регресор та похибка вимірювання мають нормальний розподіл. У випадку невідомих заважаючих параметрів побудовано конзистентну оцінку. У випадку, коли відомі всі заважаючі параметри, порівняно асимптотичні ефективності оцінки моментів та альтернативної оцінки. Якщо відома лише дисперсія похибки вимірювання, порівняно асимптотичні ефективності виправленої оцінки, альтернативної оцінки та структурної оцінки найменших квадратів.
Ключові слова: модель регресії з похибками вимірювання, пуассонівська регресія.
The Poisson measurement error model is considered. The regressor and the measurement error are normally distributed random variables. If there are no side assumptions, a consistent estimate is constructed. If all the nuisance parameters are known, the asymptotic efficiencies of the moment estimator and the alternative estimator are compared. If only error variance is known, the asymptotic efficiencies of the corrected estimator, the alternative estimator, and the structural least squares estimator are compared.
Key Words: measurement error model, Poisson regression.
