Досліджуються динамічні задачі інвестиційного менеджменту для формування портфеля цінних паперів. Запропоновано підходи до аналізу чутливості динамічної моделі формування ринкової ціни портфеля цінних паперів на основі методів практичної стійкості. Сформульовано задачу оптимізації структури портфеля цінних паперів з урахуванням обмежень на функції чутливості.
Ключові слова: стійкість, чутливість, портфель інвестицій.
The article covers dynamical aspects of investment management, analyses the sensitivity and sensitivity rates that determine the optimum specific ratios for the investment portfolio with regard to stock market fluctuations.
Key words: stability, sensitivity, portfolio of investments.