В статті розглядається вплив перестрахування на ймовірність банкрутства страхової компанії в класичній моделі й визначається оптимальний рівень резервів, що мінімізує ймовірність банкрутства. Зокрема, показано, яким чином можуть бути знайдені оптимальнірівні резервування, коли преміальні надбавки перестраховикузалежать від рівня резервів. Обговорюється можливість використання отриманих результатів для ринку страхових послуг України.
Ключові слова: ймовірність банкрутства, страхова компанія, перестрахування, математичне моделювання.
At the paper the effect of reinsurance on the probability of ultimate ruin in the classical surplus process and consider a retention level as optimal if it minimizes the ruin probability was studied. It was shown that optimal retention levels can be found when the reinsurances premium loading depends on the retention level. The result implementation into Ukrainian insurance market is discussed.
Key Words: ruin probability, insurance company; reinsurance, mathematical modeling.
З 31.12.2014 по 01.03.2015 Наукова бібліотека читачів не обслуговує.
