В статті розглянуто задачу знаходження довжини інтервалу невизначеності при використанні алгоритму динамічного програмування для оцінки моментів зміни. Доведено, що математичне сподівання довжини інтервалу еквівалентне штрафу за зміну розподілу при кількості спостережень, що прямує до нескінченності. Задача розв"язна для випадку декількох моментів зміни та двох розподілів.
Ключові слова: оцінка моментів зміни; алгоритм динамічного програмування.
There was considered the problem of finding length of indeterminacy in change-points estimation using dynamic programming algorithm in the article. It was proved that mathematical expectation of length of the interval is equivalent to a penalty for change of distribution when number of estimations tends to infinity. The problem was solved for the case of several changes and two distributions
Key Words: change-point estimation; dynamic programming algorithm.
