Розглянуто проблему прийняття оптимального рішення за умови невизначенності. Пораховано моменти оцінок оптимальних портфельних ваг у припущенні, що матриця повернень цінних паперів має матричний еліптичний розподіч.
Ключові слова: портфельний аналіз, матричний еліптичний розподіл, статистичні методи в фінансах.
We consider the problem of optimal decision making under parameter uncertainty. The moments of the estimator for the optimal portfolio weights are calculated assuming asset returns to be matrix elliptically contoured distributed.
Key Words: portfolio analysis, matrix elliptically contoured distributions, statistical methods in finance.
