Використання додаткової інформації в рекурентному оцінюванні параметрів систем з дискретним часом методом найменших квадратів при некласичних припущеннях
Для регресійної моделі при некласичних припущеннях розглядається задача оцінювання стаціонарних параметрів у випадку, коли в кожен момент додатково для вектора параметрів відома його точка "тяжіння ". Для оцінок параметрів методом найменших квадратів з найменшим відхиленням від точок "тяжіння" та залишкової суми квадратів отримані відповідні рекурентні алгоритми для вищезгаданих систем. Представлені дві форми цих рекурентних процедур оцінювання.
The estimation problem of stationary parameter is considered for regression model under non-classical assumptions in case when in additionfor parameter vector his "attraction" point is known at any moment. Corresponding recurrent algorithms are obtained for parameter estimates of above-mentioned systems by the least squares method with the minimum deviation from "attraction" points and residual sum of squares. Two forms of these recurrent estimation procedures are presented.
