Розглянуто задачу Р. Мертона про знаходження стратегій інвестування і споживання у випадку, коли еволюція ризикового активу описується експоненціальною моделлю, в якій основним процесом є "фізичний" білий шум. Ключові слова: "фізичний" білий шум, експоненційна модель, є - достатнє управління.
Merton"s problem of finding of investment and consumption strategies is considered in the case of the risk assets evolution described by an exponential model, when "physical" white noise was chosen as a main process. Key Words: "physical" white noise, exponential model, є -sufficient control.
