У статті розглянуто методи оцінювання ймовірності банкрутства страхових компаній в класичній моделі ризику в залежності від стартового капіталу компанії, наведено шість наближених оцінок ймовірності банкрутства, здійснено порівняльний аналіз цих оцінок,підраховано відносну похибку кожної з оцінок в різних випадках. Також проведено розрахунки цих оцінок для 25-ти найбільших страхових компаній України.
In this article we consider estimates of ruin probability applied to insurance companies in the framework of classical risk model, depending on the initial capital of the company. Six approximated estimates of ruin probability based on different estimation methods are presented in the article, as well as comparative analysis of these estimates and theirrelative errors. These estimation methods are applied to the 25 largest Ukrainian insurance companies.
З 31.12.2014 по 01.03.2015 Наукова бібліотека читачів не обслуговує.
