Процес ризику з перестрахуванням є узагальненням класичного процесу ризику. Відмінністю є можливість набувати від"ємного значення в стохастичній частині процесу ризику. Економічний зміст цього доданку є в додатковому, випадкового надходженні премій з боку держави (перестрахувальника). Якщо від"ємні значення стохастичного доданку замінити на сталу, яка дорівнює нулю, отримаємо класичний процес ризику, властивості, якого вже відомі, але для даного процесу вже звичайними методами отримати класичний, точний результат не вдається. Отримано верхню та нижню оцінку для e[верхній індекс альфа х] r(x), за умови, що [альфа] відоме, а r(x) - ймовірність розорення, яке визначається з рівняння: q(u) = [подано формулу].
The Process of the risk with counter-insurance is a generalization of the classical process of the risk, difference is a possibility to gain negative importance in stochastic part of process of the risk. The economic contents this composed there is in additional, casual arrival bonus on the part ofstate (person who never take any chances). If negative importance"s stochastic composed to change on constant, which is equal the zero we shall get the classical process of the risk, characteristic, which already known, but for given process by alread&y usual methods to get classical, exact result does not manage. In article are received upper and lower estimation for e[higher index alpha x] r(x) provided that the [alpha] is known, but r(x) - probability of the ravaging, which is defined from equa&tion: q(u) = [the formula is given].
