Досліджено умови збіжності за параметром ціни платіжного зобов"язання в моделі ринку зі стрибками. Знайдено деякі апріорні оцінки для розв"язку зворотного стохастичного диференціального рівняння, що містить пуассонівську компоненту, та за їхньою допомогою доведено збіжність розв"язків зворотного СДР. Результат застосовано на фінансовому ринку зі стрибками для отримання збіжності ціни платіжного зобов"язання.
The subject of the paper is finding of conditions of convergence by parameter for payment price in the market with jumps. Some a priory estimations for solutions of backwards stochastic differential equation which contains Poisson component have been found and with their help convergence of BDSE solutions have been proved. The result has been applied in the financial market with jumps and convergence of payment price has been obtained.
