Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Kharin Yu.S., Voloshko V.A.
Назва: Statistical analysis of conditionally binomial nonlinear regression time series with discrete regressors
Видавництво: ВПЦ "Київський університет"
Рік:
Сторінок: Р. 167-176
Тип документу: Стаття
Головний документ: Теорія ймовірностей та математична статистика
Анотація:   The model of conditionally binomial nonlinear regression time series with discrete regressors is considered. A new frequencies-based estimator (FBE) of explicit form is constructed for this model. FBE is shown to be consistent, asymptotically normal, asymptotically effective, and to have less restrictive uniqueness assumptions w. r. t. the classical MLE. A fast recursive algorithm is constructed for FBE re-computation under model extension. Asymptotically optimal Wald test and forecasting statistic based on FBE are developed. Computer experiments on simulated data are performed for FBE.
   Розглянуто модель умовно біноміального нелінійного регресійного часового ряду з дискретними регресорами. Для цієї моделі будується нова статистична FB-оцінка параметрів на основі частот, яка має явний вигляд. Для FB-оцінки доводяться конзистентність, асимптотична нормальність, асимптотична ефективність, а також достатні умови єдиності, менш жорсткі порівняно з такими для класичної оцінки максимальної вірогідності. Будується швидкий рекурсивний алгоритм обчислення FB-оцінки при розширенні моделі. На основі FB-оцінки розробляються асимптотично оптимальні критерій Вальда і прогнозуюча статистика. Наведено результати комп"ютерних експериментів на модельних даних.
   Ра&ссматривается модель условно биномиального нелинейного регрессионного временного ряда с дискретными регрессорами. Для этой модели строится новая, имеющая явный вид, статистическая FB-оценка параметров на основе частот. Для FB-оценки доказываются сост&оятельность, асимптотическая нормальность, асимптотическая эффективность, а также достаточные условия единственности, менее жесткие в сравнении с таковыми для классической оценки максимального правдоподобия. Строится быстрый рекурсивный алгоритм вычи&сления FB-оценки при расширении модели. На основе FB-оценки разрабатываются асимптотически оптимальные критерий Вальда и прогнозирующая статистика. Приводятся результаты компьютерных экспериментов на модельных данных.



Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Теорія ймовірностей та математична статистика"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,