Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Malykh N.O., Postevoy I.S.
Назва: Calculation of the convexity adjustment to the forward rate in the Vasicek model for the forward in-arrears contracts on LIBOR rate
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: P. 168-176
Тип документу: Стаття
Головний документ: Теорія ймовірностей та математична статистика
Анотація:   Розрахунок поправки до форвардної ставки в моделі Васічека для форвардних іn-arrears контрактів на відсоткову ставку LIBOR.
   We calculate the convexity adjustment to the forward rate in the Vasicek model for the in-arrears forward contracts. With the help of the no-arbitrage market condition it is shown that such adjustment should be non-negative. Analytical formulas are found for the in-arrears interest rate options.



Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Теорія ймовірностей та математична статистика"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex