Добуток сингулярної випадкової матриці Вішарта та сингулярного нормального випадкового вектора у великих розмірностях.
In this paper we consider the product of a singular Wishart random matrix and a singular normal random vector. A very useful stochastic representation of this product is derived, using which its characteristic function and asymptotic distribution under the double asymptotic regime are established. We further document a good finite sample performance of the obtained high-dimensional asymptotic distribution via an extensive Monte Carlo study.
З 31.12.2014 по 01.03.2015 Наукова бібліотека читачів не обслуговує.
