Розглянуто концептуальні підходи застосування структурної моделі для оцінки фінансового ризику комерційних банків, а саме, вимірювання ризиків в комплексі: порівняння розміру капіталу, розрахованого на основі стандартного підходу Базеля ІІ, просунутого підходу Базеля ІІ і структурної моделі. Аналіз результатів застосування моделі в ситуації економічної кризи, а саме достатності капіталу комерційних банків. Висвітлено єдиний підхід до вибору міри ризику і його параметрів, для вимірювання ризиків різної природи.
Рассмотрены концептуальные подходы применения структурной модели для оценки финансового риска коммерческих банков, а именно, измерения рисков в комплексе: сравнение размера капитала, рассчитанного на основе стандартного подхода Базель II, продвинутого подхода Базеля ІІ и структурной модели. Анализ результатов применения модели в ситуации экономического кризиса, а именно достаточности капитала коммерческих банков. Освещены единый подход к выбору меры риска и его параметров, для измерения рисковразличной природы.
Conceptual approaches use a structural model for assessment of financial risk commercial banks, namely the risk measurement in combination: a comparison of its capital, calculated based on the standard approach of Basel II advance&d approaches of Basel II and the structural model. Analysis of the application of the model in a economics crisis situation, such as the capital adequacy of the commercial banks. Deals with a unified approach to the choice of measure and its risk par&ameters to measure the risks of different nature.
There was also a speaker examined risk factors and the corresponding volumes of portfolios at risk, per month from 2014 to 2015 for the commercial banks, namely the weighted average yield on loans (i&ncluding the reserve) individuals, legal entities, banks; the average cost of deposits of individuals and legal entities; market portfolio yield securities (RTS Index); the share of administrative and economic costs in the assets of the bank. For eac&h risk factor were built parametric approximation of their historical distributions. Graphically shows the distribution, yield corporate loan portfolio, the cost of redundancy, the cost of deposits of individuals and entities that reflect the behavio&r of risk factors in conditions of economics crisis.
