У даній роботі представлена проблема оптимізації портфеля, що визначається як проблема розподілу капіталу серед різних активів для отримання максимального доходу від інвестицій та мінімізації ризиків. У цій статті розглянуто одноетапну проблему оптимізації портфеля, наведено сучасні характеристики мір ризику та побудовано міри ризику з необхідними властивостями.
In this paper the portfolio optimization problem as the problem of allocating capital over different assets in order to maximize the return on the investment and minimize its risk is presented. In this paper we consider one-stage portfolio optimization problems, present new characterizations of the risk and construct the risk measures with desirable properties.
