Досліджено асимптотичну поведінку стрибковоі процедури стохастичної оптимізації в марковському середовищі в схемі усереднення через властивості функції Ляпунова для усереднених систем. Встановлено достатні умови її нормальності. Введено додаткові параметри [альфа, бета, гамма], які дають можливість керувати оптимізацією самої процедури.
The asymptotic behavior of stochastic optimization procedure in series scheme in Markov medium was investigated. For this purpose Lyapunov function properties for averaged systems was used. A necessary conditions for its normality was obtained. Also by using additional parameters [alpha, beta, gamma] we can control of optimization of stochastic optimization procedure.
