Розглянуто задачу статистичного моделювання реалізацій стаціонарних випадкових процесів на основі їх спектрального розкладу. Обчислено спектральні коефіцієнти для практично важливих кореляційних функцій випадкових процесів такого типу. Наведено теорему про середньоквадратичну оцінку апроксимації стаціонарних періодичних випадкових процесів частковими сумами ряду. Побудовано модель та сформульовано алгоритм статистичного моделювання реалізацій стаціонарних випадкових процесів.
The problem of statistical simulation of stationary random processes realizations has been considered, which was build on the base of it spectral decomposition. It has been calculated the spectral coefficients for the typical random fields examples. It has been give the theorem about the mean - square estimator of this random fields approximation by the partial sums. It has been constructed the model and statistical simulation of stationary random processes algorithm.
